Sistema de predicción del comportamiento de clientes morosos en una entidad financiera mediante la aplicación de minería de datos enfocado en la gestión de cobranza

Abstract

En el contexto financiero global donde la Crisis Europea o Crisis del Euro se acentúa principalmente en países como Grecia, España e Italia, impactando no solo al Sistema Financiero de Europa sino también al resto de economías en el mundo como la de Asia y Estados Unidos de Norte América, el sistema financiero sudamericano conformado principalmente por países como Perú, Colombia, Chile y Brasil, surge como una nueva economía sólida que no solo resiste la crisis sino encuentra en ésta una oportunidad de seguir consolidándose y afirmándose en el panorama mundial. El sistema financiero peruano, al igual que los demás países de la región, han tenido éxito en los últimos años no solo por sus políticas económicas y fiscales, sino también por sus políticas financieras. Básicamente las regulaciones en el sistema crediticio han sido un pilar importante para evitar la crisis y para mantener al margen el riesgo financiero. Según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el sistema financiero peruano está preparado para resistir las turbulencias externas y puntualmente una profundización de la crisis económica de Europa, debido a que los bancos locales tienen poca exposición a la crisis internacional y está fuertemente capitalizado, con ratios de capital del 14% sobre los activos ponderados por riesgo, cuando el mínimo es diez, es decir tiene 40% más de lo exigido, inclusive las ratios de provisiones y capitalización son mayores a los que se tenían en la crisis global del 2008. Al cierre del año 2011 los bancos privados peruanos ganaron un 15% más que el año anterior, debido a un incremento de los créditos en el sistema financiero que tuvo un crecimiento del 17% alcanzando un récord de Si. 128.387 millones. Las ganancias ascendieron a Si. 4.332,3 millones entre los 15 bancos que operan en el país, de ellos solo dos bancos registran más de la mitad de las ganancias. El Banco de Crédito BCP un 33% y el BBVA Banco Continental 26%. El éxito obtenido en las utilidades de las principales entidades financieras peruanas se debe en gran medida al buen manejo de los riesgos, principalmente al Riesgo de Impago. La adecuada gestión de riesgos asociados al negocio financiero, trae como consecuencia una caída significativa en los niveles de Provisiones de la Cartera Bancada, debido a que está en función del nivel de morosidad. La Provisión de la Cartera es un Gasto, que las instituciones deben asumir de manera obligatoria a exigencia de la normativa de la SBS, que afecta directamente la Utilidad de la empresa. Las provisiones al ser evitadas generan una reversión de los gastos lo que genera un incremento en las utilidades empresariales. La ocurrencia del Riesgo de Impago, tiene como principal impacto el incremento del indice de Morosidad y por ende el incremento de las Provisiones de la Cartera, como se indicó anteriormente. Al cierre del tercer trimestre del 2012, el Banco experimentó un incremento del 73.7% de sus provisiones debido a la expansión de su portafolio (15.2%) pero también al crecimiento del 31% en su cartera atrasada o morosa, lo que generó un retroceso del 5% en sus utilidades al cierre del trimestre. Según lo expuesto la morosidad de los clientes juega un papel clave dentro de las instituciones financieras. Entidades como el Banco realizan grandes esfuerzos por mantener controlado el Índice de Morosidad, realizando dos tareas fundamentales: controlar el nivel de riesgo de los créditos otorgados y realizando una gestión de cobranzas de los clientes morosos, para este último aspecto es importante la operativa que se realiza para gestionar la gran cartera de clientes que posee el mayor banco del Perú, por lo que es importante la aplicación de herramientas y técnicas que generen mayor valor al momento de realizar la gestión de las cobranzas.