Credit Scoring : modelo logístico aplicado al otorgamiento de tarjetas de crédito según perfil de riesgo crediticio

Abstract

En el presente documento se detalla la construcción de un modelo de segmentación de Riesgo de crédito (Metodología Credit Scoring), aplicado a una entidad financiera. Existen tres tipos de modelos Scoring, los cuales son: Scoring de aplicación, Scoring de comportamiento y Scoring de severidad. El presente documento se enfoca en el Scoring de Aplicación, el cual es usado para el otorgamiento de tarjetas de crédito. Dicho modelo además de tener un sustento estadístico también tiene sustento normativo en cuanto a algunas definiciones, tales como la definición de incumplimiento dadas por la Entidad Reguladora (Superintendencia de Banca y Seguros – SBS). La técnica usada es la regresión logística puesto que ha demostrado ser el método más exitoso tanto por su robustez, no complejidad y fácil interpretación, se detalla la técnica de agrupación y categorización de variables y finalmente se evaluará la validación del modelo y su consistencia de parámetros usando muestras de validación.