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Title: Evaluación del método de extracción de señales AMB aplicado a series macroeconómicas trimestrales del Perú
Authors: Bejarano Baldeón, Waldy Goy
Advisors: Cetraro Cardo, César
Keywords: Economía en el Perú;Políticas económicas
Issue Date: 2002
Publisher: Universidad Nacional de Ingeniería
Abstract: Este estudio evalúa los resultados de aplicar el método de extracción de señales AMB, implementado en TRAMO-SEATS, a veintiún series macro trimestrales del Perú. Este procedimiento fue adoptado oficialmente por Eurostat, y también recomienda su uso. El Banco Central Europeo utiliza también esta metodología juntamente con el Xl2-ARIMA. El método de extracción de señales AMB es una metodología internamente consistente y provee una herramienta unificada tanto para el análisis de corto como de largo plazos. El diagnóstico propio del método AMB indica que sólo en dos series analizadas (PBI pesca y manufactura) hay evidencia de que la descomposición no fue adecuada. Para la evaluación de los resultados de la descomposición de las series se utilizaron dos test. El primer test se utilizó para verificar si la serie desestacionalizada está efectivamente limpia de estacionalidad. Éste se basa en una ecuación autorregresiva de segundo orden para la serie desestacionalizada en primera diferencia. Esta ecuación fue estimada por OLS y las pruebas t usuales se utilizaron para determinar la significancia de los coeficientes. Adicionalmente, se usó el estadístico de Box-Pierce de dos rezagos estacionales. El segundo test tuvo por objeto conocer si el ajuste estacional no alteró la tendencia de la serie original. Para ello se corrió una (posible) ecuación cointegradora entre la serie original y la desestacionalizada. Luego, se aplicó las pruebas Phillips-Perron y Dickey Fuller Aumentado a los residuos. Si las innovaciones son estacionarias, ello sugiere que el ajuste preservó la tendencia de la serie original. Los resultados de la evaluación del ajuste estacional fueron: i) de las veintiún series analizadas, en una (PBI manufactura) la serie desestacionalizada muestra autocorrelación estacional, por lo que el ajuste no removió completamente la estacionalidad y ii) en todos los casos, la serie original y la desestacionalizada cointegran si se aplica la prueba Phillips-Perron, sugiriendo que el ajuste preservó la tendencia de la serie original. En conclusión, TRAMO-SEATS arrojó resultados confiables en el 90,5% de las series sometidas al proceso de descomposición.
URI: http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/10561
Rights: info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
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