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Título : Credit Default Swaps – Pricing teórico y cálculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma Bloomberg
Credit Default Swaps – Theoretical pricing y practical CDS calculation for peruvian corporate bonds using the Bloomberg platform
Autor : Yapo Quispe, Karen Milagros
Palabras clave : CDS;Bonos;Swaps;Pricing
Fecha de publicación : 1-jun-2018
Editorial : Universidad Nacional de Ingeniería
Citación : Yapo Quispe, K. (2018). Credit Default Swaps – Pricing teórico y cálculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma Bloomberg. TECNIA, 28(1). https://doi.org/10.21754/tecnia.v28i1.186
Citación : Volumen;28
Número;1
URI Relacionado: http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/186
Resumen : El presente trabajo se centra en la valuación de un CDS para bonos corporativos peruanos, usando las herramientas y data real que proporciona la plataforma bloomberg, para ilustrar el modelo de pricing de CDS de Hull y White (2000), considerando los efectos de la probabilidad de incumplimiento, la cantidad de pérdida, la tasa de recuperación y el momento “t” de incumplimiento.
The present work focuses on the valuation of a CDS for Peruvian corporate bonds, using the tools and data provided by the Bloomberg platform. This ¡Ilústrate the pricing model of HulI and White (2000), which considers the effect of the probability of default, the lost amount, the recovery rate and the time t of default.
URI : http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/13757
ISSN : 2309-0413
Correo electrónico : thinkkn21@gmail.com
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: Vol. 28 Núm. 1 (2018)

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