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Título : Eficiencia de los estimadores sesgados en regresión, en presencia de multicolinealidad
Autor : Pariasca Luciano, Juan Anibal
Palabras clave : Multicolinealidad;Variables regresoras;Estimadores sesgados
Fecha de publicación : 1999
Editorial : Universidad Nacional de Ingeniería. Programa Cybertesis PERÚ
Resumen : Este trabajo presenta la eficiencia de varios estimadores sesgados, para un modelo de regresión lineal Múltiple, cuando existe el problema de multicolinealidad. También se hace una revisión de los aspectos que involucra un problema de multicolinealidad (origen, causas, métodos para la detección y solución del problema). Los resultados de la simulación aplicada, revela que los procedimientos sesgados, tienen una mejor eficiencia en cuanto al error cuadrático medio y varianza, respecto al estimador tradicional de mínimos cuadrados ordinarios.
URI : http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/1432
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
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