Please use this identifier to cite or link to this item: http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/17687
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPinedo Sánchez, Amélida-
dc.contributor.authorBalta Rivera, Cristhian Enrique-
dc.creatorBalta Rivera, Cristhian Enrique-
dc.date.accessioned2019-06-03T14:10:04Z-
dc.date.available2019-06-03T14:10:04Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/17687-
dc.description.abstractLa presente tesis tiene como objetivo dar una propuesta de solución al problema de estimación de la reserva de Incurridos, pero no reportados (IBNR) desde una perspectiva probabilística. Se utiliza la teoría de copulas que permite recoger la dependencia, lineal o no lineal, entre variables: año de accidente, año de desarrollo y pagos, mediante una distribución de probabilidad multivariada. Para este propósito, se modelan 2 cópulas bivariadas, una copula para estimar la tabla de frecuencias y otra copula para simular los pagos de siniestros por año de accidente. Con este modelo se logran presentar expresiones de la Esperanza, Varianza e Intervalo de Confianza tanto a nivel año de accidente como a nivel total. Finalmente, los resultados del modelo propuesto se comparan con el método determinístico Chain Ladder, método tradicional utilizado por la mayoría de las aseguradoras, mostrando que el modelo propuesto tiene un sesgo mucho menor que el método Chain Ladder y que además supera sus desventajas.es
dc.description.abstractThis thesis aims to propose a solution for the problem of the estimation of Incurred but not reported (IBNR) reserves from a probabilistic perspective. It is applied the theory of Copulas that allows to consider the dependency, linear or not, among variables: accident year, development year and claim size through a multivariate probability distribution. For this purpose, 2 bivariate copulas are modelled; one copula to estimate the frequency table and the other copula to simulate the claim size by accident. Applying this model is possible to introduce expressions of Expectation, Variance and Confidence Interval. Finally, the results of the proposal model are compared with those of the deterministic method Chain Ladder, a traditional method used by most of insurance companies, showing that the proposal model has much less bias than the Chain Ladder method and furthermore the proposal model overcome the drawbacks of the Chain Ladder method.en
dc.description.uriTesises
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es
dc.sourceUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.sourceRepositorio Institucional - UNIes
dc.subjectEstimación de reservases
dc.subjectDistribución de probabilidad multivariadaes
dc.subjectTeoría de cópulases
dc.titlePropuesta metodológica de estimación de reservas de siniestros incurridos pero no reportados (IBNR) utilizando teoría de cópulas para las compañías aseguradorases
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
thesis.degree.nameIngeniero Estadísticoes
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Socialeses
thesis.degree.levelTítulo Profesionales
thesis.degree.disciplineIngeniería Estadísticaes
thesis.degree.programIngenieríaes
Appears in Collections:Ingeniería Estadística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
balta_rc.pdf2,92 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

Indexado por:
Indexado por Scholar Google LaReferencia Concytec BASE renati ROAR ALICIA RepoLatin UNI