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dc.contributor.advisorPanizo García, Gonzalo-
dc.contributor.authorPáucar Romero, Herberth Gustavo-
dc.creatorPáucar Romero, Herberth Gustavo-
dc.date.accessioned2021-02-09T18:26:19Z-
dc.date.available2021-02-09T18:26:19Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/19696-
dc.description.abstractEl presente trabajo aborda el problema de la construcción del Movimiento Browniano con reflexión en el intervalo [0, 1] partiendo de caminos aleatorios con reflexión reescalados en tiempo y espacio. Para ello se usa la teoría de los espacios cadlag, Procesos de Markov, Procesos de Difusión y los Problemas de Martingala y Submartingala de Stroock y Varadhan. Se demuestra que los caminos aleatorios verifican las condiciones de dos teoremas fundamentales que implican su convergencia débil a un proceso que satisface el Problema de Submartingala. Finalmente se prueba que dicho proceso también verifica el Problema de Martingala y es una Difusión.es
dc.description.abstractThe present work addresses the question of the construction of the Reected Brownian Motion in [0; 1], begining of rescaled reected random walks. This is done using the cadlag's theory, Markov Processes, Di_usion Processes, the Martingale and Submartingale Problems of Stroock and Varadhan. It is shown that the random walks verify the conditions of two important theor ems that imply their weak convergence to process that verifies the submartingale problem. Finally it`s shown that this process verifies the martingale problem, and is a diffusion.en
dc.description.uriTesises
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es
dc.sourceUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.sourceRepositorio Institucional - UNIes
dc.subjectMovimiento Brownianoes
dc.subjectProcesos de Markoves
dc.subjectProcesos de Difusiónes
dc.subjectProblemas de Martingala y Submartingala de Stroockes
dc.titleEl movimiento Browniano con condiciones de frontera como un problema de Martingalaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises
thesis.degree.nameMaestro en Ciencias con Mención en Matemática Aplicadaes
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias. Unidad de Posgradoes
thesis.degree.levelMaestríaes
thesis.degree.disciplineMaestría en Ciencias con Mención en Matemática Aplicadaes
thesis.degree.programMaestríaes
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