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Title: Variaciones de los términos de intercambio y riesgo crediticio bancario en el Perú: 2003 - 2010
Authors: Ocola Agüero, Kendy Brigitte
Advisors: Aranaga Manrique, David Fernando
Keywords: Intercambio de crédito;Riesgo de crédito;Ingeniería económica
Issue Date: 2012
Publisher: Universidad Nacional de Ingeniería
Abstract: Esta tesis investigó la relación entre el riesgo crediticio bancario peruano en moneda extranjera y las variaciones de los términos de intercambio para el período 2003- 2010. Se examinó la existencia de dos regímenes que gobiernan ambas variables asociados a diferentes estados de la economía. Para ello, se utilizó el modelo de regresión umbral con variables instrumentales propuesto por Hansen (2004). Los resultados muestran que existen por lo menos dos regímenes, el primero de contracción y segundo de expansión, los cuales condicionan el comportamiento del riesgo crediticio bancario ante las variaciones de los términos de intercambio. Así, el test de no linealidad sugerido por Hansen (2004), ratio de verosimilitud, y el cambio de magnitud de los coeficientes de los términos de intercambio son evidencias suficientes del comportamiento no lineal entre ambas: variables. Finalmente, se encontró que, en ambos regímenes, bajo las condiciones del modelo planteado, las variaciones negativas de los términos de intercambio, rezagado doce periodos, incrementan la variación de la morosidad de los créditos en moneda extranjera. Palabras Clave: Regresión umbral con variables instrumentales, riesgo crediticio bancario y variaciones de los términos de intercambio.
URI: http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/3690
Rights: info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
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