Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/564
Título : Transformaciones temporales aleatorias para martingalas locales continuas
Autor : Cerda Hernández, José Javier
Palabras clave : Movimiento browniano;Teoremas;Matemáticas
Fecha de publicación : 2008
Editorial : Universidad Nacional de Ingeniería. Programa Cybertesis PERÚ
URI Relacionado: http://cybertesis.uni.edu.pe/uni/2008/cerda_hj/html/index-frames.html
Resumen : El presente trabajo tiene como principal objetivo caracterizar al movimiento Browniano a través de su variación cuadrática, caracterización más importante del movimiento Browniano. Esta caracterización fue dada por primera vez por P. Levy en 1948. Adicionalmente, con ayuda de la caracterización de Levy para el movimiento Browniano y herramientas adicionales desarrolladas a lo largo del trabajo, se probara que para cualquier martingala local continua M se puede encontrar un cambio de tiempo aleatorio de tal manera que al componer la martingala con el tiempo aleatorio, este proceso se convierte en un movimiento Browniano. Finalmente probaremos una versión original del Teorema de Levy para una martingala local continua con un tiempo de parada.
URI : http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/564
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: Matemáticas

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
cerda_hj.pdf425,45 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.