Eficiencia de los estimadores sesgados en regresión, en presencia de multicolinealidad

Abstract

Este trabajo presenta la eficiencia de varios estimadores sesgados, para un modelo de regresión lineal Múltiple, cuando existe el problema de multicolinealidad. También se hace una revisión de los aspectos que involucra un problema de multicolinealidad (origen, causas, métodos para la detección y solución del problema). Los resultados de la simulación aplicada, revela que los procedimientos sesgados, tienen una mejor eficiencia en cuanto al error cuadrático medio y varianza, respecto al estimador tradicional de mínimos cuadrados ordinarios.