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| Gestión cuantitativa del riesgo implícito en un derivado de crédito: modelo de valorización y cobertura para un Credit Default Swap y un Collateralized Debt Obligation | 472 |
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| Gestión cuantitativa del riesgo implícito en un derivado de crédito: modelo de valorización y cobertura para un Credit Default Swap y un Collateralized Debt Obligation | 17 | 16 | 41 | 23 | 2 | 3 | 1 |
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