Estimación de la pérdida dado el incumplimiento en la cartera de empresas del Banco Interbank

Abstract

Según los métodos basados en calificaciones internas propuestos en el Nuevo Acuerdo de Capital para el cálculo del riesgo de crédito, las instituciones bancarias deben ser capaces de estimar sus propios parámetros de riesgo. Uno de los parámetros a estimar es la Pérdida dado el incumplimiento, es decir, la fracción del monto del crédito que se pierde en caso de que el cliente incumpla en sus pagos. En esta investigación se propone un modelo por etapas conformado por dos modelos de regresión logística y uno de regresión lineal para estimar la pérdida dado el incumplimiento de las operaciones de la cartera de empresas del Banco Interbank. Se evalúa la precisión del modelo en la estimación de los casos out-of-sample y out-of-time mediante dos medidas de ajuste y se comparan estos resultados contra media histórica del parámetro. Se espera que el modelo por etapas provea mejores resultados que la media histórica.