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Gestión cuantitativa del riesgo implícito en un derivado de crédito: modelo de valorización y cobertura para un Credit Default Swap y un Collateralized Debt Obligation | 160 |
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Gestión cuantitativa del riesgo implícito en un derivado de crédito: modelo de valorización y cobertura para un Credit Default Swap y un Collateralized Debt Obligation | 15 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 |
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