Metodología para la validación y calidad de datos de un modelo de Score de banca minorista

Abstract

En los últimos años los más grandes bancos del sistema financiero peruano vienen adoptando una política de evaluación del cliente mediante un proceso el cual analiza al cliente desde diferentes perspectivas y como resultado le pone un puntaje (score) el cual sirve para decidir si aceptar o denegar la solicitud del cliente y bajo qué condiciones, de modo que este proceso de cálculo de score es tan crítico e importante que impacta directamente las utilidades de la empresa. Los bancos vienen presentando incrementos acelerados en la venta de los productos minoristas a tal punto que hay una creciente preocupación por saber si están aceptando clientes buenos o simplemente han abierto la puerta a estafadores y/o clientes deudores que podrían generar perdidas grandes a la entidad financiera. Estos procesos carecen de una metodología que ratifique que este puntaje que se está dando al cliente sea el correcto, hay procesos de validación básicos, pero no han sido suficientes ya que en los últimos meses dichas entidades financieras han presentado una perdida por más de $100MM (cien millones de dólares americanos) por malos cálculos de este puntaje y que no fueron detectados a tiempo. El presente informe recopila buenas prácticas internacionales de Basilea II, y en base a ello hará un estudio estadístico acerca de los mejores controles prácticos para implementar como controles y alertas los cuales nos garanticen que el proceso de cálculo de score se ha realizado correctamente o en caso contrario nos alerten tanto proactivamente (detectar el error antes que inicie el proceso de cálculo de score) como reactivamente (cuando el problema ocurrió durante el proceso de cálculo de score). Adicional al análisis expuesto, presentaremos los fundamentos estadísticos bajo los cuales se elaborarán todos los estudios para el control de proceso mediante “Control de Cartas”.